Pet let zgodovinskih podatkov
Podatki obsegajo petletno obdobje s 1-minutno granularnostjo za ključne instrumente, kar omogoča testiranje tako kratkoročnih kot dolgoročnih strategij z visoko natančnostjo.
Backtesting
Backtesting: ali bi vaša strategija preživela preteklost?
Preden katera koli strategija gre na demo ali živi račun, jo preizkusimo na petih letih zgodovinskih tržnih podatkov.
Kaj je backtesting in zakaj je bistven?
Backtesting je postopek, pri katerem se vaša strategija – z vsemi njenimi vstopnimi in izstopnimi pravili – izvede na zgodovinskih podatkih, kot da bi takrat dejansko trgovali. Atelje Zupančič ima dostop do petletnih časovnih vrst za najpogosteje analizirane instrumente, vključno z valutnimi pari, delniškimi indeksi in blagovnimi surovinami. Naš backtesting stroj upošteva transakcijske stroške, realistično slippage oceno in časovne omejitve likvidnosti. Rezultat je grafično poročilo v tealo-moderni barvni shemi, ki prikazuje krivuljo kapitala, porazdelitev poslov po dnevih v tednu in mesecih, Sharpe razmerje ter maksimalni padec vrednosti v izbranem obdobju. Poročilo si lahko izvozite v PDF ali CSV obliki za nadaljnjo analizo.
Kaj zajema backtesting modul?
Konkretne zmogljivosti za globlje razumevanje strategije.
Krivulja kapitala in Sharpe razmerje
Vsako backtesting poročilo vsebuje krivuljo kapitala skozi čas, Sharpe razmerje, kalkulacijo maksimalnega padca in mesečno razporeditev donosnosti – vse v enem preglednem pogledu.
Prilagoditev parametrov
S funkcijo optimizacije parametrov lahko samodejno testirate različne kombinacije vrednosti vaše strategije (npr. dolžine drsnih povprečij) in identificirate robustne nastavitve, ki delujejo v različnih tržnih razmerah.
Izvoz poročil v PDF in CSV
Vse rezultate backtestinga si shranite v standardnih formatih za lastno dokumentacijo, deljenje z zunanjimi analitiki ali arhiviranje za kasnejšo primerjavo z živim delovanjem.
„Backtesting poročilo mi je pokazalo, da moja prvotna strategija med visoko volatilnostjo marca 2020 ne bi preživela. To je bila vredna lekcija – brezplačno, brez izgubljenega kapitala. Popravil sem stop-loss parametre in strategija je postala bistveno bolj stabilna.“
— Tomaž Petkovič, finančni analitik, Celje
Pogosta vprašanja o backtestingu
Kako dolgo traja izvedba backtesta?
Odvisno od dolžine obdobja in frekvence strategije. Večina backtestov na petletnem obdobju s 1-minutnimi svečami se izvede v manj kot dveh minutah. Kompleksnejše strategije z optimizacijo parametrov lahko trajajo do deset minut.
Ali so vključeni transakcijski stroški?
Da. Sistem upošteva fiksni spread in variabilni komisijski model, ki ga nastavite sami. To zagotavlja, da rezultati niso precenjeni in da odsevajo realne stroške izvajanja poslov.
Ali lahko primerjam več strategij med seboj?
Da. Modul omogoča sočasno prikazovanje do treh backtesting poročil na isti osi, kar poenostavi vizualno primerjavo krivulj kapitala in ključnih metrik za različne konfiguracij.
Na katere instrumente so na voljo podatki?
Trenutno pokrivamo večje valutne pare (EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP), delniške indekse (SPX500, DAX40, NAS100) in nekatere blagovne surovine (zlato, nafta WTI). Seznam instrumentov se redno širi.
Preverite strategijo preden jo aktivirate
Backtesting modul je dostopen že v brezplačnem demo paketu.
Začnite demo